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Über uns
Reale Lösungen für quantitative Risikosoftware
Die bereitgestellten Tools basieren auf mehrjähriger Berufserfahrung in der Finanzbranche. Dies wird auf große Finanzsoftwareanbieter wie Calypso Technologies, Banken, Hedgefonds und Beratungsunternehmen verteilt.
Unsere Lösungen sind in den letzten Jahren durch Rückmeldungen von Fachleuten aus folgenden Bereichen gereift:
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Tier I Banks.
Big Three Credit Ratings Agencies.
Major Buy Side Institutions.
Big Four Consultancies.
Auch Wissenschaftler aus aller Welt haben unsere Systeme genutzt und wertvolles Feedback gegeben.
SA-CCR R Package
Berechnet die Exposure-at-Default basierend auf dem Standardansatz von CRR2 (SA-CCR). Nicht nur die Standardversion aber auch die vereinfachte Version von SA-CCR sowie die OEM-Methodik wurden aufgenommen. Es werden mehrere Handelstypen aller fünf wichtigsten Anlageklassen unterstützt, einschließlich des Risikos "Sonstige". Angesichts der vererbungsbasierten Struktur der Anwendung ist das Hinzufügen weiterer Handelstypen unkompliziert. Die Anwendung gibt eine Liste der Bäume pro Gegenpartei und CSA zurück, nachdem die Geschäfte automatisch anhand der Gegenpartei, der CSAs, der Absicherungssätze, der Netting-Sätze und der Risikofaktoren getrennt wurden. Die Basis- und Volatilitätstransaktionen werden ebenfalls identifiziert und in spezifischen Absicherungssätzen behandelt, wobei die entsprechenden Straffaktoren angewendet werden.Alle Beispiele in den Regulierungspapieren (sowohl für den marginalisierten als auch für den nichtrandigen Workflow) wurden implementiert, einschließlich der neuesten CRR2-Entwicklungen. Wir haben eine Implementierung dieses Frameworks in R entwickelt und Sie können die Dokumentation durchsuchen oder von R Studio herunterladen (sie wird in der Paketliste als SACCR angezeigt). .
Einige der Funktionen der Anwendung:
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Als Ergebnis wird eine baumbasierte Struktur zurückgegeben, die das Bohren in die zugrunde liegenden Berechnungen und den Beitrag jedes Handels unkompliziert macht.
Die Anwendung trennt die Trades automatisch nach den entsprechenden Hedging- und Netting- Sets.
Der Algorithmus berücksichtigt den Fall mehrerer Netting-Vereinbarungen pro Kontrahent.
Die Basis- und Volatilitäts- transaktion wird identifiziert und die relevanten Straffaktoren werden angewendet.
Mehrere Funktionen, die in den FAQs und technischen Standards beschreiben sind, wurded implementiert , einschließlich der Anpassungen, die für die Fälle von Negativzinsen erforderlich sind.
Alle Beispiele auf dem Regulierungspapier (einschließlich des marginalisierten und des nichtrandigen Workflows) wurden implementiert.
SA-CCR Calculator
Unten sehen Sie ein Beispiel für einen SA-CCR-Rechner, der ausschließlich zu Bildungszwecken bereitgestellt wird. Es wird nur ein einziges Kontrahenten- und Netting-Set unterstützt. Bitte kontaktieren Sie uns für die Vollversion.
xVA R Package
Eine Implementierung der xVA Welt einschließlich CVA, DVA, FBA, FCA, MVA und KVA (unter CEM, SA-CCR und IMM). xVA gruppiert als Akronym alle möglichen Anpassungen der Kreditrisikobewertung, die derzeit auf dem Markt vorgeschlagen werden. Ausgehend von CVA , die das Ausfallrisiko der Gegenpartei in den Marktpreis des Handels einbezieht, fuhr mit DVA fort, bei dem es sich aus Sicht der Gegenpartei tatsächlich um CVA handelt, und fügte weitere Begriffe hinzu, beispielsweise FVA, die den Nutzen / die Kosten darstellen der Finanzierung des MtM eines Handels aufgrund einer unvollständigen Besicherung, der MVA, die an die anfängliche Marge gebunden ist, die an die Gegenpartei oder die CCP gebucht werden muss, und der KVA, die die Auswirkung des regulatorischen Kapitals ist, das die Banken dafür halten müssen Transaktion. Weitere Informationen zu xVA finden Sie im neuesten Buch von Jon Gregory: “the xVA Challenge”. Wir haben eine Implementierung dieses Frameworks in R entwickelt, und Sie können die Dokumentation durchsuchen oder laden Sie es von R Studio herunter (es wird in der Paketliste als xVA angezeigt).
Einige der Funktionen der Anwendung:
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Berechnet eine Reihe von Bewertungsanpassungen, einschließlich CVA, DVA, FBA, FCA, MVA und KVA.
Eine Zwei-Wege-Margenvereinbarung wurde umgesetzt.
Für die KVA-Berechnung werden folgende regulatorische Rahmenbedingungen unterstützt: CEM, (vereinfacht) SA-CCR, OEM und IMM.
Die Ausfallwahrscheinlichkeit wird durch die Kreditspreadkurve impliziert.
Derzeit werden nur IRSwaps für die simulierte Expositionsberechnung unterstützt. Wenn jedoch die Eingabe von SA-CCR verwendet wird, können mehrere Anlageklassen abgedeckt werden. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Unterstützung.
Trading R Package
Enthält Leistungsanalysemetriken von Track Records, einschließlich entropiebasierter Korrelation und dynamischer Beta basierend auf dem Kalman-Filter. Die normalisierte Probenentropiemethode wurde implementiert, die selbst bei kleineren Datensätzen eine genaue Entropieschätzung liefert, während für die dynamische Beta-Berechnung die Kalman-Filtermethode verwendet wurde. In einem separaten Stream werden Trades aus den fünf wichtigsten Anlageklassen sowie Funktionen zur Verwendung von Preiskurven, Bewertungstabellen, CSAs und Add-On-Tabellen verwendet. Die Implementierung folgt einer objektorientierten Logik, bei der jeder Trade von abstrakteren Klassen erbt, während auch die Kurven / Tabellen Objekte sind. Wir haben eine Implementierung der oben genannten in R and you can browse through its Dokumentation durchsuchen oder von R Studio herunterladen (es wird in der Paketliste als Trading angezeigt).